Markt Masters Day Trading Mit Pivotpunkte , Tick Und Vwap

Markt Masters: Day Trading Mit Pivotpunkte, Tick und VWAP The Fat Pitch Blog ist über Inter-Day-Swing-Trading. Also, mit nicht ein wenig Ironie, dieser Beitrag wird über Day-Trading ist. Erfahrene Swing-Trader sind mit Unterstützungs - und Widerstandslinien aus dem Stand der Tiefen und Höhen in einem Diagramm gezeichnet vertraut. Preis auf diesen Ebenen angezogen; wenn es höher als ein Widerstandsniveau vor schließt, wird dieser Level-Support und Preis sieht in der Regel auf die nächst höhere Widerstandsniveau als Ziel. Als ein Beispiel, Montag März 10ths niedrig war am Support-Level von der Spitze am 28. Februar Das Niveau war bisher Beständigkeit. Wenn das Niveau in den folgenden Handels kaputt, wird es Widerstand noch einmal. Es gibt einen einfachen Weg, um dieses Prinzip in Day-Trading zu verwenden. Einfach ist wesentlich, weil Fristen sind kurz und Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um den Tageshandel; Dieser Beitrag ist etwa nur eine von diesen. Drehpunkte, Tick und VWAP: Wir können alles mit nur drei Werkzeuge zu tun. Wir werden kurz erklären, jede dieser unten. Pivotpunkte Day-Trading entstand mit Parketthändler. Vor der elektronischen Börsen, sah Parketthändler an den Tagen vor hohen, niedrigen und der Nähe zu wichtigen Ebenen für den aktuellen Tag zu bestimmen. Daraus entstand schwenkt Punkten. Drehpunkte gliedern sich wie folgt. In der Mitte ist eine Pivot; dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und in der Nähe des Vortages. Auf jeder Seite des Pivot sind Unterstützung und Widerstand; Widerstand liegt über und die Unterstützung ist unten. Oberhalb der Schwenk wird der erste Widerstand R1 markiert und die nächste markiert R2. Das gleiche gilt für die Unterstützung Ebenen unterhalb der Schwenk: S1 und S2. Angezeigt werden die täglichen schwenkt zum 11. März (Kreise). Um die Logik des Marktes ihre hilfreich zu wissen, wie diese berechnet werden, zu verstehen. Fangen wir mit R1 und S1 zu beginnen. R1 ist der Abstand vom gestrigen niedrig, um den Drehpunkt (green box). Die Grundidee ist, dass die Preistätigkeit ist symmetrisch, so dass, wenn Preis gehandelt $ 1 unterhalb der Schwenk gestern könnte es versuchen, diesen Bereich nach oben zu testen am nächsten Tag. Das gleiche gilt für S1 (blauer Kasten). Und in der Tat, das ist genau das, was in den beiden oben angezeigten Tagen passiert ist. Der Bereich nach unten in Tag 1 (erste grüne Box) wurde in den Kopf viermal in Tag 2. Das Widerstandsniveau gehalten getestet. Wenn SPY versäumt, über R1 zu gehen, drehte sie um, um untere Stütz testen. Und es geschlossen rechts unter dem Pivot. Beachten Sie auch, dass der Abstand zwischen R1 und S1 gleich gestrigen Preisklasse ist. Mit anderen Worten, wenn der Preis bleibt zwischen R1 und S1 ist der Markt Kursspanne; ihre entweder keine oder warten auf ein Katalysator, um höher oder niedriger zu bewegen. Als Händler sprechen von einem langweiligen Tag in den Märkten, seiner oft einem Tag, der zwischen S1 und R1 handelt. Ein Tag wie Tag 2 in der obigen Tabelle. Als nächstes können sagen Preis bewegt sich über R1 bis R2. R2 ist gestrigen Preisspanne (hohe minus niedrig, dh sowohl die grüne und die blaue Box) hinzugefügt, um die Schwenk. Zur letzten R2 zu erhalten, mit anderen Worten, mehr als alle gestrigen Bereich hat, in eine Richtung gehandelt werden. In den meisten Fällen, R2 und S2 markieren die hohe und niedrige für den Tag. Sie können machen einen Tageshandel einzurichten Verwendung freestockcharts und ermöglicht Drehpunkte auf einer 5-Minuten-Chart. Wir möchten die Drehpunkte vor dem offenen, also können wir für potenzielle Day Trades zu planen; können Sie hier finden. Tick ​​misst die Netto-Anzahl von Aktien den Handel an upticks gegen downticks an der NYSE. Upticks auftreten, wenn die Käufer sind motiviert und akzeptieren bietet; downticks auftreten, wenn der Verkäufer sind motiviert und Annahme von Angeboten. Wenn die Netznummer des upticks überschreitet 1000, Sie in der Regel getroffen haben eine extreme; -1000 Stellt eine extreme Anzahl von Netto downticks. Ein Blowout wäre +/- 1300. Brett Steenbarger ist eine Autorität auf Pump. Hier sind zwei seiner Beiträge zu diesem Thema (hier und hier). Es gibt eine Menge von Nuance in tick, dass dieser Beitrag nicht anzugehen. Seien Sie sich bewusst, dass eine Gruppe von niedrigen Zecken oder Persistenz von einer größeren Zahl von niedrigen Zecken als Hoch Zecken in den Kurstagen zeigt große Plus. In einem Aufwärtstrend, kann dies ein Vorzeichen, dass der Trend ändert sein. Das Gegenteil ist der Fall von hoher Zecken. Nach einem großen Nieder finden Sie oft eine Gruppe von Hoch Zecken. Das ist große Käufer immer aggressiv lang. Ein gutes Zeichen. Für die Zwecke der meisten Day Trades, ist eine niedrige tick Verkäufer Erschöpfung. Unten ist ein Beispiel. Beachten Sie, dass es direkt an einer Stützebene stattgefunden, und es ist ein großer Tag Trading-Signal zu lange zu erhalten war. Hohe Zecken in einem Bullenmarkt sind häufiger. Preise können pausieren und dann weiter höher. Es ist schwieriger, eine hohe tick verblassen, wenn der Trend höher ist, als die nächste Beispiel zeigt. Die erste Hoch Tick verlangsamt den Fortschritt; der zweite Hoch Tick besser war, weil es an den vor Tagen Schlussebene (sichtbar auf der linken Seite) aufgetreten. Das Konzept ist nach wie vor, dass hohe Zecken stellen zumindest kurzfristige Erschöpfung auf Seiten der Käufer. Die meisten Trading-Software enthält einen Tick Feed. Wir haben es eingerichtet in Thinkorswim mit Warnungen bei +/- 1000 eingestellt und eine Überlagerung von SPY (rosa Linie). Die hohen und niedrigen Zecken werden hier mit Pfeilen dargestellt. VWAP ist einfach volumengewichteten Durchschnittspreis. Weil der Preis ist von der volumengewichtete, sagt Ihnen der durchschnittliche Kaufpreis für einen bestimmten Zeitraum, in unserem Fall am Tag. Wegen seines Volumens gewichtet, ist es in der ersten Hälfte des Tages empfindlicher. Es gibt zwei Verwendungsmöglichkeiten für VWAP. Die erste ist in der Bestätigung Trend. Wenn Preis nicht VWAP VWAP und wieder zu erlangen ist im Niedergang, der Trend ist in der Regel nach unten für den Rest des Tages. Erwarten schwächer Bounces und unteren Unterstützungsniveaus, die Chance für Day-Trading an der kurzen Seite bietet. Beachten Sie, wie schwach die Antwort im nächsten Beispiel ist von jedem niedrigen Häkchen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Kurs über einem steigenden VWAP: einem Aufwärtstrend Tag. Ein Tag mit schwachen Trend siehe Preiskreuz VWAP. Im Folgenden wird die Tag endete flach, nachdem der Handel nur zwischen dem Drehpunkt und S1 den ganzen Tag. Die zweite Verwendung für VGDK ist, daß sie als Zwischenträger und Widerstand handeln. Preis kann Widerstand bei VWAP auf Kundgebungen im Laufe des Tages, sowie Unterstützung bei VWAP von Schwäche zu finden. Das ist, weil große Händler versuchen, Geschäfte in der Nähe von VWAP platzieren; als Ergebnis kann VWAP eine Liquiditätspunkt im Laufe des Handelstages zu vertreten. Alles zusammen Lets ersten Blick auf den Verlauf einer normalen Tag mit nur Drehpunkte. Der Drehpunkt Linien werden durch die Trading-Programm erzeugt werden; sie sind auf dem Bildschirm, wenn Handelsbeginn. An diesem Tag durch den Verkauf von Recht auf die Pivot (markiert mit A) gestartet. Preis konsolidiert und dann prallte zurück an den ersten Widerstand (R1; B), die gehalten wird. Schnell der Rückkehr in die Pivot war kein gutes Zeichen, so dass der zweite Test (C) nicht, und Preis sank auf dem ersten Trägerebene (S1; D), statt. Gebrochene Unterstützung wird Widerstand, so dass die beiden springt zurück auf die Drehachse (E) wurden auf Widerstand gestoßen. Zurückgreifen auf Unterstützung war auch kein gutes Zeichen; wenn es fehlgeschlagen (F), Preis sank auf einen neuen Tiefstand. Nicht jeder Tag ist so sauber wie dieses hier so sehen wir uns ein anderes Beispiel, diesmal einschließlich Zecken und VWAP. Theres Menge Nuancen in dieser Tabelle, so dass wir es einfach zu halten. Preis eröffnet am gestrigen Nähe (A) und schnell aus dem täglichen Drehpunkt (B), wo es für 10 Minuten konsolidiert verkauft. Lange rote Kerzen, keine Sprungkraft und Brechen der Dreh sind alle Anzeichen von Schwäche, so dass der Rückgang auf die nächste Support-Level war keine Überraschung. Überraschend ist, dass es dort nicht (S1) zu stoppen, aber weiterhin den ganzen Weg zu dem unteren Träger (S2; C). Hier gab es einen typischen überverkauft Reaktion nach oben und dann ein Fallback zu unterstützen, wobei an diesem Punkt gab es einen -1000 tick (markiert), die oft zeigt kurzfristige Kapitulation. Das war die einfache Handels des Tages. Von dort Preis zog zurück bis zum ersten Support-Level (S1; D) und stieg weiter in die nahe an der Pivot und VWAP dann. Auch wenn S1 nicht auf dem Weg zu unterstützen unten wurde es Widerstand und Unterstützung auf dem Weg zurück. Ohne den Drehpunkten wäre ein Day-Trader wahrscheinlich diese Referenzpegel übersehen haben. Basic-Trading-Regeln Es gibt einige Grundregeln, die den Handel nutzen wir, die meisten genau wie diejenigen, die in Swing-Trading verwendet. Dies sind die wichtigsten diejenigen, für Day-Trading zu erinnern: Risiko / Rendite. Die wichtigste ist die Berechnung von Risiko und Ertrag. Ihre Stop (unter Unterstützung für eine lang) sollte weniger als die Hälfte der Distanz zu dem Ziel (Widerstand) sein. Das macht Ihre Chance / Risiko 1: 2 oder besser. Marktentwicklung: Die nächste wichtigste Regel ist, um vor allem in der Richtung des Marktes zu handeln. In einem Bullenmarkt, haben Sie eine einfachere Zeit kaufen Unterstützung als Kurzschlussfestigkeit. Reduzieren Sie das Risiko: Nehmen Sie ein Teilgewinn auf jeder Ebene (S1, R1, etc). Im ersten Beispiel oben, Preis hin und her bewegt, so viele Male hätte es wenig Gewinn haben sonst. Trendtag: Handel oberhalb der Schwenk ist bullish. Der Handel über steigende VWAP ist sogar noch mehr. Unterhalb der Schwenk und unter einem rückläufigen VWAP sind bearish. Dies sind Ihre Richtlinien zur Bestimmung Trend im Laufe des Tages. Handel mit dem Trend. Reichweite: Eine weit reichende Tag wird in der Regel durch den zweiten Widerstand (R2) und dem zweiten Stützebene (S2) definiert. Die Chancen sind zu Ihren Gunsten, dass der Preis wird bei diesen Bereichen (wie im letzten Beispiel oben) rückgängig zu machen. In einem Bullenmarkt ist Öffnung an S2 oft eine hohe Wahrscheinlichkeit, lang. Die Verbesserung der Gewinnchancen: Tick weiter verbessert Ihre Chancen. Zu diesem Beitrag werden wir verallgemeinern und sagen, dass niedrige tick (-1000) ist Zeichen der Erschöpfung; wenn es um Unterstützung kommt (wie im zweiten Beispiel oben), haben Sie eine bessere lang Handel. Eine hohe Tick (1000) auf Widerstand in der Regel durch Schwäche aufgrund Käufer Erschöpfung gefolgt. Beachten Sie jedoch, dass in einem Bullenmarkt, sollten Sie mehr Hoch Zecken zu erwarten, und für die Schwäche flüchtig zu sein. Über dieses Autor: Städtische Carmel ist der Autor des Blogs The Fat Pitch. Von seinem Blog: "Die Börse dient eine Menge Kurve Bälle. Ab und zu kommt ein Fat Pitch, Ihre Chancen-on Gelegenheit, den Schläger zu schwingen. Holen Sie sich auf Base und dann verwalten Sie Ihre Basis-Läufer "Achten Sie darauf, Städtische Carmel auf Twitter folgen:. Ukarlewitz Die hierin aufgeführten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und nicht in irgendeiner Weise die Ansichten oder Meinungen von jeder anderen natürlichen oder juristischen Person.